期货的日内交易策略是在期货交易中，投资者在一个交易日内完成建仓和平仓操作，以获取差价利润的交易方式。日内交易策略与其他交易策略不同，它不持仓过夜，避免了因隔夜市场变化带来的风险。以下为你详细介绍一些常见的日内交易策略。
趋势跟踪策略是较为常见的一种。该策略基于期货价格的趋势运动原理，当市场呈现明显的上升或下降趋势时，投资者顺势而为。在上升趋势中，当价格回调到一定支撑位且有再次上涨迹象时，投资者买入期货合约；在下降趋势中，当价格反弹到一定阻力位且有继续下跌迹象时，投资者卖出期货合约。例如，在某期货品种价格连续上涨，且成交量也逐步放大时，投资者判断其处于上升趋势，在价格回调至短期均线附近企稳时买入。不过，这种策略的难点在于准确判断趋势的开始和结束，以及趋势是否会中途反转。
区间突破策略也是常用策略之一。它适用于期货价格在一定区间内波动的情况。投资者首先要确定价格波动的上下区间，当价格突破区间上轨时，意味着市场可能进入上涨阶段，投资者可以买入期货合约；当价格突破区间下轨时，市场可能进入下跌阶段，投资者可以卖出期货合约。比如，某期货品种在一段时间内价格始终在 5000 - 5200 元的区间内波动，当价格突破 5200 元时，投资者可考虑买入。但该策略的风险在于可能出现假突破，即价格短暂突破区间后又回到区间内，导致投资者亏损。
日内套利策略则是利用不同期货合约之间的价格关系进行交易。常见的有跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。跨期套利是指利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差变化进行交易。例如，当近月合约和远月合约之间的价差偏离正常范围时，投资者可以买入低价合约，卖出高价合约，等待价差回归正常时平仓获利。跨品种套利是利用相关期货品种之间的价差关系进行交易，如大豆和豆粕之间存在一定的产业链关系，当它们的价格比值偏离正常范围时，投资者可以进行套利操作。跨市场套利是在不同期货市场上对同一期货品种进行交易，利用不同市场之间的价格差异获利。
为了更清晰地对比这些策略，以下是一个简单的表格：
策略名称 交易原理 适用情况 风险点 趋势跟踪策略 跟随市场趋势进行买卖 市场有明显上升或下降趋势 趋势判断失误、趋势中途反转 区间突破策略 价格突破区间上下轨时进行买卖 价格在一定区间内波动 出现假突破 日内套利策略 利用不同合约或市场间价格关系获利 合约或市场间价格关系出现偏离 价差不回归、市场流动性不足本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担