在期货交易里，日内交易是一种常见且具有一定特点的交易方式。由于日内交易的时间跨度较短，价格波动更为频繁，所以合理设置止损对于控制风险、保障资金安全至关重要。
首先，可以依据技术分析来设置止损。比如，利用支撑位和阻力位。当价格向上突破阻力位时，可考虑做多，同时将止损设置在阻力位下方；反之，当价格向下突破支撑位时，选择做空，把止损设置在支撑位上方。以螺纹钢期货为例，若其价格突破了前期的一个重要阻力位 4000 元/吨，投资者做多，此时可将止损设置在 3980 元/吨左右。这样，一旦价格反转跌破止损位，就及时平仓，避免损失进一步扩大。
还可以参考移动平均线。短期移动平均线和长期移动平均线的交叉情况能为止损设置提供参考。当短期均线向上穿过长期均线形成金叉时做多，可将止损设置在短期均线下方一定距离；当短期均线向下穿过长期均线形成死叉时做空，把止损设置在短期均线上方一定距离。例如，在大豆期货交易中，若 5 日均线向上穿过 10 日均线，投资者做多，可将止损设置在 5 日均线下方 20 个点左右。
除了技术分析，资金管理也是设置止损的重要依据。一般来说，投资者可以根据自己的风险承受能力，设定每次交易允许亏损的资金比例。比如，投资者将每次交易的最大亏损控制在总资金的 2%。若其账户总资金为 10 万元，那么每次交易允许亏损的金额就是 2000 元。假设投资者买入某期货合约的价格是 5000 元/吨，交易数量为 10 手（每手 10 吨），则合约价值为 5000×10×10 = 500000 元。若按照 2%的风险比例计算，允许亏损的点数为 2000÷(10×10) = 20 点，那么止损价格就可以设置在 4980 元/吨。
以下是不同止损设置方法的比较：
止损设置方法 优点 缺点 支撑位和阻力位 直观，符合市场心理，能较好地反映价格的关键转折点 支撑位和阻力位可能会被虚假突破，导致过早止损 移动平均线 能反映价格的趋势变化，止损设置相对灵活 在市场震荡行情中，均线信号可能频繁出现，导致频繁止损 资金管理 能有效控制总体风险，保障资金安全 可能会因为过于关注资金比例，而忽略市场的实际走势本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担