期货跨市场套利是指利用不同市场之间的期货合约价格差异进行套利操作，而跨交易所的期货跨市场套利在规则方面有诸多需要关注的要点。
首先是交易时间的规则。不同交易所的交易时间存在差异，这是进行跨交易所套利时必须考虑的因素。例如，上海期货交易所和芝加哥商品交易所的交易时间就有很大不同。上海期货交易所的交易时间一般为工作日的上午 9:00 - 11:30，下午 13:30 - 15:00 等；而芝加哥商品交易所的交易时间则根据不同的品种和合约有所不同，部分品种的电子盘交易时间覆盖了全球多个时段。如果投资者要进行跨这两个交易所的套利，就需要在两个交易所都有交易的重叠时间段内进行操作，否则可能会面临无法及时平仓等风险。
其次是合约规格规则。不同交易所对于同一品种的期货合约规格可能不同，包括合约单位、报价单位、最小变动价位等。以黄金期货为例，上海期货交易所的黄金期货合约单位是 1000 克/手，而纽约商品交易所的黄金期货合约单位是 100 盎司/手。投资者在进行跨交易所套利时，需要将不同合约规格进行换算，以准确计算套利成本和潜在收益。以下是一个简单的对比表格：
交易所 合约单位 报价单位 最小变动价位 上海期货交易所 1000 克/手 元/克 0.02 元/克 纽约商品交易所 100 盎司/手 美元/盎司 0.1 美元/盎司再者是保证金规则。各交易所对于保证金的收取比例和方式也有所不同。有些交易所可能根据合约的持仓时间、市场波动情况等动态调整保证金比例。例如，在市场行情波动较大时，交易所可能会提高保证金比例以控制风险。投资者在进行跨交易所套利时，需要准备足够的资金以满足两个交易所的保证金要求，否则可能会面临强行平仓的风险。
最后是交割规则。不同交易所的交割方式、交割地点、交割品级等规则存在差异。比如，大连商品交易所的大豆期货交割采用实物交割方式，而有些境外交易所可能存在现金交割的方式。投资者在进行跨交易所套利时，如果涉及到交割环节，就需要了解并遵守两个交易所的交割规则，避免因交割问题导致套利失败。
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